Каталог
совместимости российского программного обеспечения

МоделРиск – это инструмент для анализа рисков в электронной таблице для бизнеса, науки, промышленности и государственного управления. МоделРиск интегрируется с Microsoft Excel, автоматизируя симуляцию Монте-Карло в Excel для моделирования рисков и неопределенностей, связанных с ключевыми решениями. МоделРиск использует методы моделирования для сравнения различных вариантов решений. С его помощью вы можете сделать наиболее оптимальный выбор и разработать эффективную стратегию снижения риска.

МоделРиск – это надстройка Excel для моделирования методом Монте-Карло, которая позволяет пользователям включать неопределенности в модели электронных таблиц. Начиная со базовой модели Excel, пользователь МоделРиск заменяет статичные значения специальными функциями распределения вероятностей, которые описывают неопределенность этих значений. Затем МоделРиск производит симуляцию Монте-Карло для автоматической генерации тысяч возможных сценариев.

Вот наиболее распространенные области применения МоделРиск:

• Анализ финансовых рисков – определение суммы для отправки в пенсионный фонд с целью достижения высокого уровня гарантий определенного дохода
• Анализ инвестиционных рисков – МоделРиск имеет широкий спектр распределений для моделирования доходности, корреляционных структур и многомерных временных рядов, обычно используемых для оценки соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля. Также имеется инструмент оптимизации портфеля для расчета наилучшей диверсификации портфеля ценных бумаг.
• Анализ страховых рисков – МоделРиск имеет специальные функции для отрасли страхования, такие как расчет выплат по страховому полису, модели банкротства и истощения фондов. Специальные инструменты для работы со страховыми моделями позволяют максимально полно использовать имеющиеся исходные данные.
• Анализ инженерных рисков – оценка надежности системы (МоделРиск включает в себя множество особых распределений сроков службы).
• Анализ торговых рисков – определение профилей риск-доходность посредством набора финансовых инструментов (МоделРиск включает в себя широкий диапазон распределений дохода, модели временных рядов и корреляционные структуры для этого).
• Анализ рисков оценки стоимости – Определение бюджета, необходимого для достаточного финансирования проекта, – сложная задача. Неоправданные траты могут привести к перерасходу выделяемых средств, но и урезание бюджета может, в свою очередь, способствовать срыву проекта или сроков его завершения. МоделРиск включает неопределенность в оценку затрат, определяет способы ее снижения, и составляет реалистичный бюджет, отвечающий требованиям обоснованности, прозрачности, целевого использования и эффективности.
• Анализ денежных потоков с учетом скидок – определение ожидаемой прибыли от инвестиций либо вероятность достижения определенного уровня прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации, а также внутренней нормы прибыли.
• Анализ эпидемиологических рисков – МоделРиск – один из самых популярных инструментов, используемых для оценки риска распространения заболеваний, поскольку он обладает обширным набором распределений и инструментов для расчета вероятностей, что значительно упрощает моделирование таких эпидемий, как, например, COVID. Такие инструменты, как цепь Маркова и экстремальные значения, многомерные и различные версии гипергеометрического распределения, распределения Дирихле и версия распределения Пуассон используются при оценки рисков в этой области.
• Анализ рисков стихийных бедствий – определение количества карет скорой помощи и воздушных судов, имеющихся в распоряжении для эвакуации больниц, столкнувшихся со стихийным бедствием.